확률 론적 거래 전략

MACD And Stochastic : 더블 크로스 전략.

기술적 인 상인에게 물어 보면 주식 가격 패턴의 변화를 효과적으로 결정하기 위해 올바른 지표가 필요하다는 것을 알려줄 것입니다. 그러나 하나의 "올바른"지표가 상인을 돕기 위해 할 수있는 모든 것, 2 개의 보완적인 지표가 더 잘할 수 있습니다. 이 기사는 상인들이 낙관적 인 확률 적 크로스 오버와 함께 동시적인 완고한 MACD 크로스 오버를 찾아 내고이를 확인하는 것을 목표로 삼고 무역을위한 진입 점으로 이것을 사용하는 것을 목표로합니다.

확률론과 MACD의 페어링.

잘 작동하는 두 가지 인기 지표를 살펴보면 확률 적 발진기와 이동 평균 수렴 발산 (MACD)의 결과를 낳았습니다. 이 팀은 확률론이 주식의 종가와 일정 기간 동안의 가격 범위를 비교하는 반면 MACD는 서로 다른 분기점과 수렴하는 두 개의 이동 평균을 형성하기 때문에 작동합니다. 이러한 역동적 인 결합은 최대한의 잠재력을 발휘한다면 매우 효과적입니다. (이러한 각 표시기에 대한 배경 정보는 MACD에서 발진기 알아 내기 : Stochastics 및 Primer를 참조하십시오.)

확률 적 발진기에는 % K와 % D의 두 가지 구성 요소가 있습니다. % K는 기간의 수를 나타내는 메인 라인이고 % D는 % K의 이동 평균입니다.

확률론이 어떻게 형성되는지 이해하는 것은 하나의 일이지만, 다른 상황에서 그것이 어떻게 반응 할 것인지를 아는 것이 더 중요합니다. 예를 들면 :

일반적인 트리거는 % K 라인이 20 미만으로 떨어지면 발생합니다 - 주식은 과매도로 간주되며 구매 신호입니다. % K가 100보다 약간 아래로 내려 가고 머리가 아래쪽으로 내려 가면 그 값은 80보다 떨어지기 전에 판매되어야합니다. 일반적으로 % K 값이 % D 이상으로 상승하면 구매 신호가이 교차로 표시됩니다. 값이 80 미만입니다. 이 값보다 큰 경우 보안은 초과 구매로 간주됩니다.

가격 모멘텀을 드러 낼 수있는 다용도 거래 도구 인 MACD는 가격 추세와 방향의 파악에도 유용합니다. MACD 표시기는 단독으로 사용할 수있을 정도의 강도가 있지만 예측 기능은 절대적이지 않습니다. 다른 지표와 함께 사용하면 MACD가 실제로 상인의 이익을 높일 수 있습니다. (기세 트레이딩을 통한 모멘텀 트레이딩에 대해 자세히 알아보십시오.)

거래자가 주식의 추세 강도와 방향을 결정해야하는 경우 이동 평균선을 MACD 막대 그래프 위에 겹쳐서 표시하는 것이 매우 유용합니다. MACD는 히스토그램만으로도 볼 수 있습니다. MACD 히스토그램 소개에서 자세히 알아보십시오.

위와 아래에서 변동하는이 진동 지시기를 가져 오려면 간단한 MACD 계산이 필요합니다. 보안 가격의 12 일 이동 평균에서 보안 가격의 26 일 지수 이동 평균 (EMA)을 뺀 값이 오르락 내리락한 지표 값이 적용됩니다. 방아쇠 라인 (9 일 EMA)이 추가되면 두 개를 비교하면 거래 사진이 생성됩니다. MACD 값이 9 일 EMA보다 높으면 완고한 이동 평균 크로스 오버로 간주됩니다.

MACD를 사용하는 몇 가지 잘 알려진 방법이 있다는 것을 알아두면 도움이됩니다.

가장 중요한 것은 히스토그램의 중심선의 분기점 또는 교차점을 관찰하는 것입니다. MACD는 0 이상의 구매 기회를 나타내고 아래의 기회를 판매합니다. 또 다른 하나는 움직이는 평균 라인 크로스 오버와 센터 라인과의 관계입니다. (더 자세한 내용은 MACD Divergence 거래를 참조하십시오.)

강세 크로스 오버 확인 및 통합.

완고한 MACD 크로스 오버와 완고한 확률 론적 크로스 오버를 추세 확인 전략에 통합하는 방법을 수립하기 위해서는 "완고한"이라는 단어를 설명해야합니다. 가장 단순한 용어로, "낙관적 인"은 지속적으로 상승하는 가격에 대한 강한 신호를 의미합니다. 낙관적 인 신호는 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 넘어서고 시장 모멘텀을 만들고 추가 가격 상승을 제안 할 때 일어나는 현상입니다.

완고한 MACD의 경우 히스토그램 값이 평형 선보다 높고 MACD 라인이 "MACD 신호 라인"이라고도하는 9 일 EMA보다 큰 값일 때 발생합니다. 확률 론적 인 발산은 % K 값이 % D를 지날 때 발생하며, 이는 가격 턴어라운드의 가능성을 확인시켜줍니다.

크로스 오버 실전 : Genesee & amp; 와이오밍 (Wyoming) (NYSE : GWR)

다음은 확률 적 및 MACD 이중 교차를 사용하는 방법과시기의 예입니다.

이 두 지표가 동조하여 움직 였을 때 표시되는 녹색 선과 차트의 오른쪽에 표시되는 거의 완벽한 교차 선을 확인하십시오.

MACD와 stochastics이 동시에 교차하는 경우 (예 : 2008 년 1 월, 3 월 중순 및 4 월 중순)에 몇 가지 사례가 있음을 알 수 있습니다. 이 크기의 차트에서 같은 시간에 교차 한 것처럼 보일 수도 있지만, 자세히 살펴보면 실제로 서로 2 일 이내에 교차하지 않았 음을 알게 될 것입니다. 이는 서로를 설정하는 기준이었습니다 이 스캔. 아래에 표시된 것과 같은 동작을 캡처 할 수 있도록 더 넓은 시간 프레임 내에서 발생하는 십자 기호를 포함하도록 조건을 변경할 수 있습니다.

설정 매개 변수를 변경하면 장기 추세선이 생겨 상인이 휩쓸기를 피할 수 있다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 이는 간격 / 시간 간격 설정에서 더 높은 값을 사용하여 수행됩니다. 이것은 일반적으로 "물건을 부드럽게"라고합니다. 물론 액티브 트레이더들은 지표 설정에서 훨씬 더 짧은 시간 프레임을 사용하고 월 또는 수년간의 가격 이력이있는 차트 대신 5 일 차트를 참조합니다.

먼저, 서로의 이틀 내에 완만 한 크로스 오버가 발생하는지 살펴보십시오. 확률 론적이고 MACD 이중 교차 전략을 적용 할 때, 이상적으로 교차는 더 긴 가격 움직임을 잡기 위해 확률 론적으로 50 라인 아래에서 발생한다는 것을 명심하십시오. 그리고 바람직하게는, 거래를 한 지 2 일 이내에 히스토그램 값을 0보다 높게 또는 높이기를 원할 것입니다.

또한 대안은 가격 추세에 대한 잘못된 표시를 만들거나 옆길에 배치 할 수 있기 때문에 확률 론적으로 MACD가 약간 뒤져야합니다.

마지막으로, 200 일 이동 평균 이상을 거래하는 주식을 거래하는 것이 더 안전하지만 꼭 필요한 것은 아닙니다.

이 전략을 통해 상인은 주식을 늘릴 수있는 더 나은 진입 점을 마련하거나 장기 저축을위한 바닥 낚시를 할 때 어떤 하락세도 진정으로 반전 될 수있는 기회를 제공 할 수 있습니다. 이 전략은 차트 작성 소프트웨어가 허용하는 스캔으로 바뀔 수 있습니다.

모든 전략이 제시하는 모든 이점을 고려할 때이 기술에 항상 단점이 있습니다. 주식은 일반적으로 가장 좋은 매도 포지션에서 줄기 위해 더 오랜 시간이 걸리기 때문에 주식의 실제 거래가 덜 자주 발생하므로 주식을 더 많이 볼 필요가 있습니다.

스토캐스틱 및 MACD 더블 크로스는 상인이 간격을 변경하여 최적의 일관된 진입 점을 찾을 수 있도록합니다. 이렇게하면 활성 거래자와 투자자 모두의 필요에 맞게 조정할 수 있습니다. 표시 간격을 모두 실험하면 크로스 오버가 어떻게 다르게 정렬되는지 알 수 있으며 거래 스타일에 가장 적합한 일 수를 선택할 수 있습니다. RSI 표시기를 재미있게 믹스에 추가 할 수도 있습니다. (이 표시기에 대한 자세한 내용은 RSI 롤러 코스터를 읽으십시오.)

이와는 별도로 확률 론적 발진기와 MACD는 다른 기술적 인 전제 조건에서 작동하며 홀로 작동합니다. 시장 충격을 무시하는 확률 론적 변수에 비해 MACD는 유일한 거래 지표로서보다 신뢰성있는 옵션입니다. 그러나 두 개의 머리처럼 두 개의 표시기가 보통 하나보다 낫습니다! Stochastic 및 MACD는 이상적인 쌍이며 향상되고보다 효과적인 거래 경험을 제공 할 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터와 MACD를 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 연합군의 파워 스냅 전략을 참조하십시오.

느린 확률 론적 무역 전략.

구성 요소.

슬로우 스토 커 스틱 오실레이터 (평균 사용 안함)

확률 적 설정 : 14주기, % K 3.

볼린저 밴드 : 20.2.

느린 점성 거래 신호.

이 느린 확률 적 거래 전략은 확률 적 지표의 전형적인 교차 방법을 사용하지 않습니다. 일반적으로 거래자는이 발진기를 사용하여 % K 라인과 % D 라인의 교차를 교역합니다.

그들의 구매 신호는 % K 선이 % D 선을 넘고 그 반대의 경우 판매 신호에 대해 발생합니다. 또는 지표가 80 ~ 20 라인보다 높거나 낮을 때 가격에 비례하여 분기가 발생할 때까지 기다린 후 거래를 시작할 수 있습니다. 다른 회사는 판매 신호의 경우 80 미만 또는 구매 신호의 경우 20보다 큰 % K 또는 % D 행 중 하나의 교차를 사용합니다. 자기 자신에게.

다음 방법은 느린 확률의 평균을 사용하지 않고 % K 선만 사용합니다.

이 전략은 Bollinger Bands로부터의 이탈과 20 기간 이동 평균으로의 회귀를 예상하기 때문에 역 추세 방법으로 분류 될 수 있습니다. Bollinger Bands를 만지면이 설정 / 트리거가 시작되는 데 필요한 절반에 불과합니다. 여기서 이론은 가격이 과매매와 과매 수 조건 사이에서 파동을 일으키고 확률 론적으로 밴드와 함께 가격이 언제 다시 이익으로 돌아갈지를 결정할 수 있다는 것입니다.

평범한 지혜에 의하면, 느린 확률이 80 이상일 때 주식은 과매 매한 것으로 간주됩니다. 주가가 20 이하이면 주가는 과매도이다. 그러나 실제로 과매 수 또는 과매입인가? 주식이 거래 범위에있는 경우에만. 이 전략을 검토 할 때 명심하십시오. 그렇지 않으면 80 - 20 라인은 의미가 없습니다. 주식이 큰 상승세로가는 경우, 표시기는 80 이상으로 계속 터질 것입니다. 이와 같이 어떤 추세적인 전략을 시도해보십시오. 추세와 거래 할 때 가격이 매우 빠르게 움직일 수 있다는 것을 알고 있어야합니다 무역의 반대 방향으로 따라서 사전에 어떻게 나가야하는지 더 잘 알 수 있습니다!

좋아요, 그럼이게 어떻게 작동하는지 알려주세요 :

구매 설정 : 현재 가격 막대가 낮은 Bollinger Band를 만졌거나 Stochastic line이 20 미만입니다.

Buy Trigger : Bar의 CLOSE에서 가격은 더 낮은 Bollinger Band를 누르고 Stochastic line은 20보다 낮습니다.

출구 : 가격이 20 점에 도달하면

짧은 설정 : 현재 가격 막대가 위쪽 Bollinger Band를 건드렸거나 Stochastic line이 80 이상입니다.

짧은 방아쇠 : 막대의 CLOSE에서, 가격은 위쪽 Bollinger Band를 만졌고 Stochastic line은 80 이상입니다.

출구 : 가격이 20 점에 도달하면

거래자가 어디에서 정지했는지에 따라이 거래 중 하나를 제외한 모든 거래가 승자가되었습니다.

그러나, 이 날에 QQQQ가 거래 범위에서 앞뒤로 어떻게 돌아 다니는지 알 수 있습니다. 이것은 느린 확률 론적 거래 전략이 돈으로 긁어 모으는 일종의 일입니다.

급한 일에 어떤 일이 생길까요? 하루 종일 끊임없이 멈추게 될 것입니다.

아래 차트의 마지막 장거리 거래와 마찬가지로 가격이 Bollinger Band에 도달 할 것입니다. 확률 론적 선은 20을 밑도는 거래가 될 것입니다. 그러나 가격은 계속해서 아래쪽으로 계속 움직이며, 20 아래의 확률 적 선을 넘어서서 당신을 멈추게 할 것입니다.

확률 론적 발진기와 거래하는 방법.

스윙 거래, 차트 패턴, 브레이크 아웃 및 엘리엇 웨이브

-Slow Stochastic은 외환 전략에서 명확한 신호를 제공합니다.

- 과매 수 또는 과매 수 단계의 신호 만 사용하십시오.

- 외환 신호를 필터링하여 추세의 방향으로 만 유입되도록하십시오.

Stochastic은 1950 년대 후반 George C. Lane이 개발 한 간단한 운동량 발진기입니다. 모멘텀 오실레이터 인 Stochastic은 통화 쌍이 과매 수되거나 과매 수되었을 때를 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 오실레이터가 50 년 이상 되었기 때문에 시간의 테스트를 거쳤습니다. 이것은 오늘날까지 모든 거래자가 그것을 사용하는 큰 이유입니다.

확률 론적으로 여러 변형이 있지만, 오늘날 우리는 오직 느린 확률 론적 (Stochastic)에만 초점을 맞 춥니 다.

느린 확률은 차트 하단에 있으며 두 개의 이동 평균으로 구성됩니다. 이 이동 평균은 0과 10 사이에 있습니다. 파란색 선은 % K 선이고 빨간색 선은 % D 선입니다. % D는 % K의 이동 평균이므로, 빨간색 선 또한 파란색 선을 지연 또는 추적합니다.

거래자들은 끊임없이 발전하고있는 새로운 트렌드를 잡을 수있는 방법을 찾고 있습니다. 따라서, 운동량 발진기는 시장이 & lt; 추세가 둔화되고있다. 결과적으로, 확률 적 (stochastic)을 사용하는 상인은 이러한 차트의 추이를 볼 수 있습니다.

Learn Forex : 느린 확률 적 입장 신호.

(Jeremy Wagner 작성)

모멘텀은이 두 확률 적 선이 교차 할 때 방향을 이동시킵니다. 따라서 상인은 청색 선이 빨간색 선을 횡단 할 때 십자가의 방향으로 신호를받습니다.

위 그림에서 알 수 있듯이 단기 추세는 확률 적으로 감지되었습니다. 그러나 거래자는 항상 신호를 개선 할 수있는 방법을 찾고 있으므로 신호를 강화할 수 있습니다. 신호의 강도를 높이기 위해 이러한 거래를 필터링 할 수있는 두 가지 방법이 있습니다.

1 - 극단적 인 수준에서 크로스 오버를 찾습니다.

당연히 상인은 나타나는 모든 신호를 원합니다. 일부 신호는 다른 신호보다 강하다. 오실레이터에 적용 할 수있는 첫 번째 필터는 극한의 레벨에서 발생하는 크로스 오버를 취하는 것입니다.

Forex 배우기 : 확률 적 입장 신호 필터링.

(Jeremy Wagner 작성)

오실레이터가 0과 100 사이에 묶여 있기 때문에 오버 바이는 80 레벨보다 높은 것으로 간주됩니다. 반면에 과매도는 20 수준 아래로 간주됩니다. 따라서 80 세가 넘는 십자가는 과대 매입 수준보다 낮은 잠재적 이동 추세를 나타냅니다.

마찬가지로 20 세 이하의 교차 수익은 과매도 수준에서 잠재적 인 변동 추이를 나타냅니다.

2 - T 방향에서 높은 시간 프레임의 필터 T 레이드.

추가 할 수있는 두 번째 필터는 추세 필터입니다. 우리가 매우 강한 상승 추세를 발견하면 Stochastic 오실레이터는 오랫동안 과매 수 준에 머물러 많은 잘못된 매도 신호를 보일 것입니다.

우리는 추세의 방향으로 더 많은 핍을 사용할 수 있기 때문에 강한 상승세를 팔고 싶지 않습니다. (& ldquo; 2 Trend 트렌드의 이점 & rdquo; 참조)

따라서 우리가 강한 상승 추세를 발견한다면, 우리는 구매 진입 시점을 예측할 필요가있다. 이는 일중 차트가 과다 판독 값을 수정하고 표시하기를 기다리는 것을 의미합니다.

그 시점에서 만약 확률이 과도한 수준에서 벗어난다면, 판매 압력과 모멘텀은 완화 될 가능성이있다. 이것은 우리에게 큰 트렌드와 일치하는 구매 신호를 제공합니다.

위의 EURJPY 차트에서 가격은 200 일 단순 이동 평균 (현재 평균 가격보다 훨씬 낮았 기 때문에 이동 평균은 표시되지 않았습니다)보다 훨씬 높았습니다. 따라서 일별 차트의 추세에 따라 거래를 필터링하면 긴 신호 (녹색 화살표) 만 사용됩니다.

따라서 우리는 더 큰 추세의 방향으로 거래에 대한 시간 엔트리를 Stochastic으로 거래합니다.

직접 사용해보십시오. 연습 계좌에서 직접 사용해보십시오. 거래 위험을 관리하는 방법을 모르십니까? 우리는 수백만 건의 실제 거래를 조사해 보았을 때 거래에 대한 보상 비율에 대한 위험을 감수하기위한 약간의 비틀기가 17 %에서 53 %로 수익성이 높은 거래자를 늘렸다는 것을 발견했습니다.

--- Jeremy Wagner, DailyFX Education의 수석 무역 강사.

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Stochastic Oscillator를 사용하여 외환 거래 전략을 만드는 방법은 무엇입니까?

Stochastic 오실레이터는 잠재적 인 추세 반전을 정확히 파악하기 위해 외환 거래에서 널리 사용되는 운동량 지표입니다. 이 지표는 특정 기간 동안 마감 가격을 거래 범위와 비교하여 모멘텀을 측정합니다.

도표화 된 확률 적 오실레이터는 실제로 두 개의 라인으로 구성됩니다. 지표 자체는 % K로 표시되고 신호선은 % D의 3 일 이동 평균 (SMA)을 반영하는 신호선입니다 (% D). 이 두 선이 교차 할 때 트렌드 변화가 다가오고 있음을 알립니다. 예를 들어 뚜렷한 강세 트렌드를 나타내는 차트에서 신호선을 통한 하향 십자가는 가장 최근 마감 가격이 이전 3 회의 세션보다 가장 후퇴 기간의 가장 낮은 최저 가격에 더 가깝다는 것을 나타냅니다. 지속적인 상승세 조치 이후, 거래 범위의 하단으로의 갑작스런 하락은 황소들이 증기를 잃고 있음을 나타냅니다.

상대 강도 지수 (RSI) 및 윌리엄스 % R과 같은 다른 범위 제한 모멘텀 발진기와 마찬가지로 확률 적 발진기는 과매 수 또는 과매도 조건을 결정하는 데 유용합니다. 0부터 100까지의 범위에서 확률 적 오실레이터는 20을 넘는 수치와 80 이상의 판독 값으로 초과 구매 조건을 반영합니다. 이러한 외부 범위에서 발생하는 교차는 특히 강한 신호로 간주됩니다. 많은 상인들은 이러한 극단에서 발생하지 않는 교차 신호를 무시합니다.

외환 시장에서 확률 적 오실레이터를 기반으로 한 무역 전략을 세울 때, 두드러진 오르간을 나타내는 통화 쌍을 찾으십시오. 이상적인 통화 쌍은 이미 overbought 영역에서 약간의 시간을 보냈으며 가격은 이전의 저항 영역에 가까워졌습니다. 완고한 피로감의 추가 지표로서 완하량을 찾으십시오. 스토캐스틱 오실레이터가 신호선을 통과하면 가격이 적당한 지 지켜보십시오. 이러한 결합 된 신호가 임박한 반전 신호의 강력한 지표이지만, 진입 전의 침체를 확인하기 위해 가격을 기다리면 - 운동량 발진기는 종종 거짓 신호를 발생시키는 것으로 알려져 있습니다.

이 설정을 촛대 차트 기술과 결합하면 전략을 향상시키고 명확한 진입 및 퇴장 신호를 제공 할 수 있습니다.